Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П.

Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002

Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П.

  • Книги и учебники →
  • Книги по экономике

СкачатьЕще скачатьСмотреть Купить бумажную книгуКупить электронную книгуНайти похожие материалы на других сайтахКак открыть файлКак скачатьПравообладателям (Abuse, DMСA)Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002.

Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных.

Как уже было указано во Введении, в начальных курсах эконометрики первоочередное внимание уделяется статистическим выводам в рамках классической нормальной линейной модели наблюдений в которой предполагается, что значения объясняющих переменных хt1,х,t2, …,xtp, t=1,2, …

, n , фиксированы, а случайные составляющие Е1, E2, …, E11. (“ошибки”) являются независимыми случайными величинами, имеющими одинаковое нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией (такие предположения об ошибках мы называем “стандартными”).

Далее анализируются последствия различного типа нарушений таких предположений об ошибках и рассматриваются методы коррекции статистических выводов о коэффициентах модели при наличии соответствующих нарушений стандартных предположений.

Проблема определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу DS рядов.

При построении моделей связей между временными рядами в долгосрочной перспективе необходимо учитывать факт наличия или отсутствия у анализируемых макроэкономических рядов стохастического (недетерминированного) тренда.

Иначе говоря, приходится решать вопрос об отнесении каждого из рассматриваемых рядов к классу рядов, стационарных относительно детерминированного тренда (или просто стационарных) — TS (trend stationary) ряды, или к классу рядов, имеющих стохастический тренд (возможно, наряду с детерминированным трендом) и_ приводящихся к стационарному ряду только путем однократного или k-кратного дифференцирования ряда — DS (difference stationary) ряды.Принципиальное различие между этими двумя классами рядов выражается в том, что в случае TS ряда вычитание из ряда соответствующего детерминированного тренда приводит к стационарному ряду, тогда как в случае DS ряда вычитание детерминированной составляющей ряда оставляет ряд нестационарным из-за наличия у него стохастического тренда.

Оглавление

Оглавление Введение

Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных

Глава 2. Стационарные ряды. Модели ARMA2.1. Общие понятия.2.2. Процесс белого шума2.3. Процесс авторегрессии2.4. Процесс скользящего среднего2.5. Смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего (процесс авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего)2.6. Модели ARMA, учитывающие наличие сезонности

Глава 3. Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений

3.1. Идентификация стационарной модели ARMA3.2. Оценивание коэффициентов модели3.3. Диагностика оцененной модели

Глава 4. Регрессионный анализ для стационарных объясняющих переменных

4.1. Асимптотическая обоснованность стандартных процедур4.2. Динамические модели4.3. Векторная авторегрессия4.4. Некоторые частные случаи динамических моделей

Глава 5. Нестационарные временные ряды

5.1. Нестационарные ARMA модели5.2. Проблема определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу DS рядов5.3. Различение TS и DS рядов в классе моделей ARMA. Гипотеза единичного корня.

Глава 6. Процедуры для различения TS и DS рядов

6.1. Предварительные замечания6.2. Критерии Дики – Фуллера6.3. Расширенные критерии Дики – Фуллера6.4. Краткий обзор критериев Дики – Фуллера6.5. Некоторые другие сочетания DGP и SM6.6. Ряды с квадратичным трендом.6.7. Многовариантная процедура проверки гипотезы единичного корня6.8. Обзор некоторых других процедур6.8.1. Критерий Филлипса – Перрона6.8.2. Критерий Лейбурна6.8.3. Критерий Шмидта – Филлипса.6.8.4. Критерий DF-GLS6.8.5. Критерий Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS)6.8.6. Процедура Кохрейна (отношение дисперсий)6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотез6.9.1. Коррекция сезонности6.9.2. Протяженность ряда и мощность критерия6.9.3. Проблема согласованности статистических выводов при различении TS и DS гипотез6.9.4. Наличие нескольких единичных корней6.10. Критерий Перрона и его обобщение6.10.1. Критерий Перрона6.10.2. Обобщенная процедура Перрона

Глава 7. Регрессионный анализ для нестационарных объясняющих переменных

7.1. Проблема ложной регрессии7.2. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок7.3. Проверка нескольких рядов на коинтегрированность. Критерии Дики – Фуллера7.4. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов

Глава 8. Процедура Йохансена

8.1. Оценивание ранга коинтеграции8.2. Оценивание модели коррекции ошибок ЗаключениеСписок литературы Указатель
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf

Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу

Скачать – pdf – Яндекс.Диск.

25.03.2015 13:17 UTC

Носко :: эконометрика :: экономика

Следующие учебники и книги:

  • Бюджетная система Российской Федерации, Субфедеральный и местный уровни, Курченко Л.Ф., 2012
  • По ту сторону невидимой руки, Основания новой экономической науки, Басу К., 2014
  • Экономика безопасного труда, учебно-практическое пособие, Какаулин С.П., 2007
  • Эконометрика, практикум, 3-е издание, Валентинов В.А., 2010

Предыдущие статьи:

  • Статистика, Мхитарян В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г., 2004
  • Сравнительный анализ экономического развития и рыночных реформ в странах с переходной экономикой в 1990 2009 годы, Герасимова Р.Г., 2010
  • Автоматизированные информационные системы в экономике, Ясенев В.Н., 2007
  • Институциональная экономика, Новая институциональная экономическая теория, Аузана А.А., 2011

>

 

Источник: https://obuchalka.org/2015032583543/ekonometrika-vvedenie-v-regressionnii-analiz-vremennih-ryadov-nosko-v-p-2002.html

Biz-books
Добавить комментарий